ブレイクアウト手法の既存EAの改修

新作のブレイクアウト手法のEAを作ろうと今稼働中のEAのソースを流用しようと見直していたらバグに気がついた。仕事とは違ってまともにテストはしていないので、ありそうなものだ。以前から一部想定外の動作をしていたので、いつかデバッグしないとダメだなとは思ってはいたのだが、まさか新作作成中に見つけるとは。新作に取り掛かって正解だった。

タートルズ・ブレイクアウト・システムはうまくいかず

新作は前回記事にしたブレイクアウト手法のEAを作成しようかなと思っていた。

すべての為替市況で勝てるEAはない?

もともと流用ソースがブレイクアウト手法のEAだったこともあって、少し修正してパラメータを変えたらすぐにできたのだが、バックテストでは全然成績が良くない。そんなに世の中甘くないですね。まあ、こんな感じて簡単にEAができたら、みんなEAなんて高い金出して買わないよなと。

ただ、最近利益の出るEAのロジックは、実は単純なものなんじゃないかと感じている。手法はアイデア勝負で、複雑なテクニカル手法MACDやら、RSIやらボリンジャーバンドやらをいろいろ組み合わせたらすごいのができそうなんだけど、Kindleで見つけた手法をEAに落とし込んだときに、そんなこともないことを実体験したし。

BreakOutDogの成績

さて、バグを修正して劇的に成績が良くなったのは、BreakOutDogと呼んでいるEAだ。去年(2020年)のデータでバックテストしてみたが、明らかに成績がよくなっている。

バックテスト(修正前)

バックテスト(修正後)

フォワードテスト(去年の実績)

以前書いた記事から去年のリアル口座での結果とも比較してみる。

2020年のEA成績

面白いのは、改修前のバックテストではマイナスなのに、フォワードテストでは微益ながらプラスということだ。バックテストはいかに当てにならないことがよくわかる。リアル口座では、途中にレバレッジを変えたりもしたので一概に言えないが。

まあ、バックテストが悪いのにフォワードテストは良いっていう例もあるのだろうか。よく聞くのはバックテストが良いのにフォワードテストは悪いパターン。市販のEAによくあるパターンですね。バックテストを見て購入するので、最適化(バックテストの成績を良く見える?ように期間やレバレッジなどを実運用では使えないような値に変える)しまくってるとの話もよく聞く。

最後に

今回バグを直し、バックテストでもプラスになっていることから、今までよりも成績が良くなるのを期待してしまう。バックテストは当てにならないと書いてはいるけれど。6月から反撃開始に期待したい。

BreakOutDogの今年の成績もプラスになれば本物だ。そうなればもう少しこのEAに証拠金を増やしてレバレッジを上げたいと思う。

後は新作のEAの作成着手だが、タートルズのブレイクアウト手法がイマイチだったので、どんなEAにするかネタ探しからだな。

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