新作EAの手法はZigZag

前回こんな記事を書いた。

次のEAの手法はZigZagだ!

あまり時間が取れてないというのもあるが、なかなか新作EAの作成が進んでいない。

新作EAの名前は?

新作EAだが、前回記事にした以下の機能は実装したが、いろんなロジックを入れて試しているのだが、なかなかプロフィットファクタ(PF)をあげられないでいる。

  • 指値の20pipsになかなか達しない場合のタイマーによる決済
  • 逆指値の20pips固定をZigTopとZigBottomで設定

自分の裁量でのトレードをEAに落とし込むわけではないから、やっぱり試行錯誤するよね。

さて、新作EA作成で意外と重要なことは、EAの名前をとうするかだと思っている。名前を付けるとEAに愛着が湧くものだ。ZigZagと聞いてパッとすぐに思いついた名前を今回付けた。「ZigZagSuperCar」(車)である。

今まで作成したEAの名前を並べてみるとネコ、イヌ、太陽、そして車である。

ZigZagSuperCarの実力は?

とりあえず、現時点でのバックテストの成績は以下な感じである。

2018年1月1日〜2020年12月31日の期間で、PFが1.22で、最大ドローダウン(DD)も2%を切るし、悪くないじゃんと思う人もいるかもしれない。

総取引数もまあまあである。

金融界では、外国為替市場の年間営業日を約240日とするのが一般的なようです(休業日の土曜・日曜日に加え、ロンドン、ニューヨーク、東京など各国の休場日を加算)

上記の年間取引日数を考えても、総取引数は3年間で488回なので、2日に1回はエントリーしている計算になり、それを考慮してもまずまずの成績と思える。

が、これが期間を増やす(10年前からの2010年から2020年にする)と実はPF1.0程度にしかならない。つまり良い成績の期間を選んでるから成績が良いのだ。まあ、直近3年間なので、悪くはないのかもしれないが、これがバックテストの成績の難しいところだろう(EA販売であればカラクリ)。まあ、バックテストで成績が良くてもフォワードテストではボロボロっていうのは良く聞く話であはあるが。

そこで、自作EAで一番優秀なイヌEAの最新バージョンで、先程のバックテストの同条件でテストしてみた。

さすがである。PF1.45、DD2%を超えるが、取引回数はほぼ同じ。改めて良いEAを作ったと思わせる。

ちなみに最近作ったEA(太陽)の同条件のバックテストの結果も参考に載せておく。

前回のEAもPF1.2で稼働させていたのね。一応リアル口座でもプラスになってるし。

最後に

新作EAだが、もうフォワードテストをしてみようかと思う。つまりリアル口座での稼働だ。結局バックテストはあまり当てにならんし、EAの成績でPF1.2でも悪くはないという話も聞くし。

稼働しながら改良していけば良いかなと思っている。負けまくっていたら、早く直さないと思うはずだから、時間がない中、追い込まれて新作EAの改良が進む気がするしね。

新作EA(車)の結果はまた、書きますね。

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