すべての為替市況で勝てるEAはない?

今年ももうすぐ半分過ぎようとしているので、今のEAの状況を書いてみたい。

今年はBreakOutDog(イヌ)が不調で、BreakOutCat(ネコ)が絶好調だ。イヌは去年はプラスになったEAで、今年一番期待していたEAだったのだが、やはりコンスタントに利益を上げる難しさを改めて感じる。

一方、今年絶好調はネコで、去年の損失を取り返し、微益ながら稼働させてからトータルプラスになっている。これからみると今年はトレンドが発生しやすい為替市況なのかもしれない。ネコはよねが今まで裁量トレードしてきた手法をできるだけ再現したEAで、日足でも明らかにわかる強いトレンドが発生しないと利益が出ない手法だから。

今年初めにネコを修正しようかなと以前このブログにも書いた気がするが、修正すべきはイヌの方なのかもしれない。

すべての為替市況で勝てるEAはない?

何度かイヌのエントリー後の動きを見ていたが、はじめはプラスになっているのだが、最終的にはマイナスかトントンと結果になっていた。

直近3年間のバックテストをしてみたのだが、ネコはそれなり利益が出ていたが、イヌの成績がマイナスになっているのに驚いた。過去15年ではプラスであるが、最近の為替市場ではマイナスということは、手法が合わなくなってしまったのか。実際の運用成績からみてもバックテストの結果は正しいのだろう。

すべての動きに合わせて利益をあげるEAを作るのは無理だとはじめから考えていたので、複数のEAを組み合わせてトータルでプラスになれば良いとは思ってはいたが、全てのEAがプラスになるに越したことはない。

他のEAの状況も書いておく。

唯一お金出して購入したEAのFOREX_RANGE_FREAKについては、プラスになっている。高いお金を出したもので、さすがである。自分の作成したEAがこのEAより良い成績になるのが目標だ。

以前記事にした、今年に作成し、3月頃から稼働させているEAのIchimokuSanはもっとエントリーが少ないと思っていたが、月に1回以上、4月は数回エントリーしてくれていた。まあ、少しマイナスなのだが、今年いっぱいは温かい目で見守りたい。

新作EAの作成は?

さて、そろそろ新作のEAの作成に着手したいと思っているが、以前のようにKindleから手法のネタを見つけても、なんだかうまくいく感じがしない。最近強く思うのは、いろんなトレード手法があるが、単純な手法やもうすでに使ってる手法を少し改良していくほうが、実は良いのができるのではないかと思っている。よねの手法でいえば、ブレイクアウト手法だ。

ブレイクアウト手法で有名なのは、リチャード・デニスが養成した伝説のトレーダー集団『タートルズ』の投資手法”タートルズ・ブレイクアウト・システム”である。

よねはこれを知らないで、裁量トレード時代の経験からブレイクアウト手法を使うようになっていた。ネットで調べれば、タートルズのブレイクアウト手法についてはゴロゴロ出てくるが、具体的には以下の手法だ。

終値が過去40日間の高値を上回れば買いエントリーし、現在値が過去20日間の安値を下回れば決済する。

終値が過去40日間の安値を下回れば売りエントリーし、現在値が過去20日間の高値を上回れば決済する。

上記の手法を検証したものもネットで見つけることができるが、単純にEA化してもだめらしく、損切りオーダーやトレーリングストップを追加するとやっと使えるものになるらしい。

また、ブレイクアウトは、なるべくダマシにひっかかからないようにするのがポイントで、ブレイクアウトの”ダマシ”を回避する方法としては、先ほど紹介したタートルズ・ブレイクアウト・システムの「PLフィルター」というのもある。

PLフィルターとは、トレードで利益が出たら、次のレンジブレイクを見送るというもので、単純な方法ですが効果が高いと言われています。

次のEAはこの辺の手法をEA化したいと思っているが、まあ、まずは新作よりもイヌの修正に取りかかったほうが良いかもしれない。

EA一つが店舗のイメージ

以前EAは店舗のイメージという話を書いた。

とりあえず、新作EAを稼働させたのだが、vpcのスペック的にはEAの稼働が限界だったので、2台めのvpcを借りることにした。レンタル料が増えるが、この先何年も稼働させるつもりだし、EAも作っていこうと考えているから先行投資だ。

これってEA一つが店舗な感じで、商売している気がする。vpcは店舗を出すための、賃料のイメージ。

そう考えると4店舗目出店となる。

1店舗は利益が上がっているが、後の2店舗は赤字。4店舗目を今月出店。

商売って難しいな。リアル店舗はもっと複雑な要素が絡んでさらに大変だとおもうけど。

新EAの手法は、一目均衡表とボリンジャーバンド:https://yone201405.com/ichimoku-bb/

リアルな店舗一つの利益はどれぐらいを目標にするものなのかネットで調べてみた。飲食店がわかりやすかったので、飲食店を例に書くが。

経産省の報告によると、飲食店における営業利益率は平均で8.6%と報告されています。

また、飲食店の利益率の目標値は10~15%と言われていますが、中にはそれを大きく超えて営業利益率が30%を超えるところもあります。

目標はやはり10〜15%ぐらいなんですね。EAの利益率も10%以上であれば、優秀と聞いたことがあるが、やはりそれぐらいが目安になるようだ。

投資の複利をつかって、毎年15%の利益をあげれば、5年で投資額の倍になる計算。かなり良い成績と思われている15%の利益率でも10万の投資額であれば5年で20万にしかならない。なんだか夢がないなあ。現実はそんなものなのかもしれない。だからこそ、元手を増やすして利益を加速させていかないとダメってことだ。

そう考えると、EAを販売する意味もあるかもしれないですね。優秀なEAを作れば、利益が出るのに販売するのは怪しいと感じていたが、元手がないとどんなに優秀なEAでもお金をすぐには増やせないので、EAを販売して元手を増やしていくという戦略かもしれないってことですね。

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